Корпоративный риск-менеджмент: Видеокурс

1. Risk Measures: Introduction (Оценка риска: Введение)

• Overview
• Risk Measures: Definitions and Properties 1
• Risk Measures: Definitions and Properties 2
• Variance is not a Coherent Risk Measure
• Representation Theorem
• Expected Shortfall
• Spectral Risk Measures
• Value at Risk (VaR) 1
• Value at Risk (VaR) 2
• References

2. Models for volatility and applications to Market Risk Management (Модели волатильности и их применение в управлении рыночными рисками)

• GARCH Models (GARCH-модели)
• GARCH models: applications to market risk management (GARCH-модели: применение в управлении рыночными рисками)

3. Copula theory and a brief introduction to R (Теория копул и краткое введение в R)

• Copula Theory (Теория копул)
• Introduction to R software (Введение в программное обеспечение R)
• R software. Application (Пример работы в программной оболочке R)

4. Advanced Market Risk Management with Copula models (Продвинутое управление рыночными рисками с использованием копула-моделей)

• Copula Application for Market Risk Management (Применение копул в управлении рыночными рисками)
• Copula Application for Market Risk Management and Russian data (Применение копул для управления рыночными рисками на примере российских данных)

5. Credit Risk Management (Управление кредитными рисками)

• Univariate credit models for not quoted firms / loans (Одномерные кредитные модели для некотирующихся фирм/займов)
• Univariate Credit Models for Quoted Firms: Merton’s Model and the Zero Price Probability (ZPP) (Одномерные кредитные модели для котирующихся компаний: модель Мертона и вероятность нулевой цены)
• Multivariate Models for Credit Risk: CreditMetrics (Многомерные модели для оценки кредитных рисков: модель CreditMetrics)

6. Operational Risk Management (Управление операционными рисками)

• Operational Risk Management: Theoretical Review (Управление операционными рисками: теоретический обзор)t
• Applied Operational Risk Management with the R package (Управление операционными рисками с помощью программного обеспечения R)

Вы узнаете про:

• Базовые и продвинутые методы управления рыночными рисками
• Кредитный и операционный риск-менеджмент

Вы научитесь:

• Моделировать одномерные и многомерные экономические и финансовые временные ряды
• Учитывать нестабильность этих рядов в зависимости от времени
• Анализировать соотношения рядов и формировать прогнозы

Внимание! Для получения скидки 5 % при оплате курса необходимо ввести промокод на сайте огранизатора: EDUMARKET.